Will
2023-02-16 22:16老師，請問Basel 2.5中市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA法，里面的M和Ms分別是回測結(jié)果和監(jiān)管層給的數(shù)值。那么這個Ms由監(jiān)管層給的是指的Basel委員會嗎還是說是各國的銀保監(jiān)會？另外這個回測結(jié)果不也是Basel委員會制訂的嗎?所以認(rèn)為M這個值是監(jiān)管層定的這個觀點(diǎn)對嗎？
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1個回答
姚奕助教
2023-02-25 11:02
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Ms值的確定下放給各國監(jiān)管當(dāng)局。回測結(jié)果是basel委員會制定的，根據(jù)不同結(jié)果給定不同M系數(shù)值。但請注意，basel委員會不是監(jiān)管，也不具有直接監(jiān)管權(quán)，只是一個國際性的研究組織，當(dāng)然他的成果權(quán)威性很高，大家都認(rèn)而已。
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