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2023-02-16 22:56通過比較 test statistic z和 critical values 拒絕了原假設(shè)，那為什么C選項(xiàng) 重新計(jì)算VaR是錯(cuò)誤的呢
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-20 20:08
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回測(cè)是驗(yàn)證var是不是對(duì)的，驗(yàn)證一個(gè)結(jié)果。重新計(jì)算var可以，但是還需要進(jìn)行下一次的回測(cè)驗(yàn)證，看看重新計(jì)算的var是不是對(duì)的。所以你說的這個(gè)并不是判斷我們這一次的回測(cè)過程。
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