私同學(xué)
2023-02-16 22:57不能使用IMA是不是意味著無法考慮diversify的效果,不能用liquidity horizon對TB中資產(chǎn)再分類,不能使用IMA的直接影響是啥呀?能不能理解為這就是Basel 2.5和FRTB的區(qū)別,不能用IMA的話對economic capital會有更高要求(在FRTB中有一部分風(fēng)險是可以根據(jù)market risk來計算的)?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2023-02-25 11:11
該回答已被題主采納
不能用IMA當(dāng)然就不能體現(xiàn)diversify的效果,因為標(biāo)準(zhǔn)法是簡單模塊相加。影響當(dāng)然是資本要求要高很多。basel2.5的市場風(fēng)險和FRTB的區(qū)別不是能不能用IMA,二是FRTB(即basel III 最終稿)徹底修改了市場風(fēng)險資本計量的方法邏輯,標(biāo)準(zhǔn)法引入了風(fēng)險因子,內(nèi)模法放棄了VaR方法,改為ES方法。
