Doris
2023-02-17 12:52麻煩老師解釋一下選項(xiàng)A implied volatility為啥要lower21.05%
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
開開助教
2023-02-17 14:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
因?yàn)槲疫@個(gè)short call是以implied volatility賣的，如果將來波動上升了，高于了implied volatility，說明我現(xiàn)在short call的價(jià)格就過于便宜了。即我賣了一個(gè)東西，但我賣出去之后，我當(dāng)時(shí)賣出去的這個(gè)東西漲價(jià)了，所以我就賣便宜了，我損失了。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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開開助教
2023-02-17 14:39該回答已被題主采納
同學(xué)你好
因?yàn)槲疫@個(gè)short call是以implied volatility賣的，如果將來波動上升了，高于了implied volatility，說明我現(xiàn)在short call的價(jià)格就過于便宜了。即我賣了一個(gè)東西，但我賣出去之后，我當(dāng)時(shí)賣出去的這個(gè)東西漲價(jià)了，所以我就賣便宜了，我損失了。
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