梁同學(xué)
2023-02-17 13:282022年mack a中 上午題 第10題 fixed income中，關(guān)于rolldown 策略的return計(jì)算答案是不是錯(cuò)了？直播課中講，直接用10年和9年的cds price相減乘以notional就是收益，答案中除以了第十年的價(jià)格得到收益率的概念是不是錯(cuò)的？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-17 14:11
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同學(xué)，下午好。
同學(xué)的理解是正確的，這里計(jì)算的方式的確是錯(cuò)誤的，應(yīng)該是用CDS Price做差的方式，乘以名義本金。
加油，祝你順利通過考試~
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