歡同學
2023-02-17 13:28股票收益率不是 符合 LN對數(shù)分布么 ?為什么是正態(tài)分布啊 ?而且 ,課件上的股票 價格 的 自然對數(shù)才 符合 正太 分布 吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-17 13:53
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同學你好,股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布,股票收益率服從正態(tài)分布。
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追問
S才是股票價格呀,為啥lnS也是股票價格呢?
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追答
lnS表示股票收益率
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追問
為什么S是股票價格,我們對價格取對數(shù)就變成收益率了呢?收益率我們不都有用(S1-S0)/S0么?
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追答
同學你好,這個是幾何收益率,InST看成是對股票價格求對數(shù),也是服從正態(tài)分布的。
