kuangm
2023-02-17 14:57這個(gè)down move到底是啥意思,特別是A
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-17 16:29
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你好,downward move的意思是是向下移動(dòng),結(jié)合A選項(xiàng)的全句就是說:1%的VaR就是說投資組合的價(jià)值會下降1%,換言之,損失為1%。這句話是不對的,因?yàn)?%的VaR的含義是在預(yù)期值左邊2.58個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的位置,見下圖藍(lán)色陰影部分。
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回復(fù)Essie:不應(yīng)該是2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差?
