梁同學(xué)
2023-02-17 15:07老師,在pay fixed, receive floating里,是fixed端的exposure變大了嗎?通常我們是站在我持有bond一端來判斷還是作為issuer端判斷?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-19 20:57
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
我們通常都是站在投資者角度來思考,那么收固定支浮動(dòng)是增加了久期,較為直觀的理解就是固定利率債券通常年限是大于浮動(dòng)利率久期,因此其久期是更大的。
加油,祝你順利通過考試~
