白同學(xué)
2023-02-17 20:43老師您好,corner portfolio的計(jì)算權(quán)重的那個題,如果和無風(fēng)險資產(chǎn)組合算權(quán)重,是不是找相鄰的兩個組合,看哪個sharpe ratio高,然后就選那個,然后算權(quán)重的方法和題目中的方法是一樣的就可以?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2023-02-18 14:41
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同學(xué)你好,具體都是要取決題目的要求。
如果允許lend/borrow,那么就用SR最大的corner portfolio來和Rf進(jìn)行組合
如果這個SR最大的cornor potfolio收益在客戶要求以下,那么在non negative的限制下就不能使用。只能換其他高于收益率的corner portfolio中SR最高的一個來和Rf構(gòu)建
如果不允許lend/borrow的話就用相鄰的corner portfolio來構(gòu)建組合
