貓同學
2023-02-17 23:38能講講34和35題嗎?34難道long straddle的call和put的strike不一樣?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-02-19 23:20
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同學你好,
這兩題答案應該不對。
34:straddle 的put和call的strike最好是一樣的,都是ATM。所以,這個put和call都應該選擇Exercise Price=39.5的。
35:這題也不對。strangle的兩個breakeven price應該是38.5-3.57和40.5+3.57,那么股價變化至breakeven的百分比就分別是(38.5-3.57)/39.55-1=-11.68%和
(40.5+3.57)/39.55-1=11.43%?
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
