陳同學(xué)
2023-02-17 23:46B和C為什么不對?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-19 21:32
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同學(xué),晚上好。
B 當信用曲線在恢復(fù)期時,即高收益?zhèn)谖磥淼谋憩F(xiàn)會更高,因此應(yīng)該更多配置ABS的低層級;
C CLO與CDO有不同的是,CLO中包含浮動利率的杠桿貸款。一方面是在經(jīng)濟衰退期間短期利率也是下跌,CLO并不占優(yōu)勢,另一方面CDO和CLO均有分層,那么應(yīng)該說明是配置什么層級債券;
加油,祝你順利通過考試~
