鄭同學(xué)
2023-02-18 13:38老師好,請(qǐng)問這里為啥不是用久期匹配的方式,也就是假設(shè)5年期國(guó)債權(quán)重x,10年期為y,讓這兩個(gè)加權(quán)的久期跟公司債 的一致,這樣來計(jì)算跟公司債相同久期的國(guó)債收益率呢
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-19 21:41
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同學(xué),晚上好。
用久期做線性插補(bǔ)是發(fā)生在兩個(gè)都是公司債,沒有基準(zhǔn)的情況下,因此這里計(jì)算的是G-spread,直接用國(guó)債到期期限插補(bǔ)就可以了。
加油,祝你順利通過考試~
