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2023-02-18 14:18請問老師,dw=§*dt^0.5,但是此題中給出dw=0.3,那么用二叉樹推第二期時為什么還能認(rèn)為有§=-1,而減去sigma*dw呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2023-02-20 20:17
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“請問老師,dw=§*dt^0.5,但是此題中給出dw=0.3,”
如果直接給出了dw，那么就不用帶入§了。
“那么用二叉樹推第二期時為什么還能認(rèn)為有§=-1,而減去sigma*dw呢？”
第二期沒有假設(shè)§=-1啊，最終的結(jié)果和波動項是沒有關(guān)系的。就是初始數(shù)值加上兩倍的趨勢項。
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回復(fù)Crystal：那所以二叉樹的dw而言，只要利率上升，dw就加，利率下降，dw就減嗎？
