Will
2023-02-18 21:51老師我這里沒明白為什么x違約概率是0.2-0.1,y的違約概率是0.3-0.1.
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-02-23 16:28
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同學(xué)你好,因為這里的0.1指的是XY同時違約的概率,因此需要在各自違約概率基礎(chǔ)上減去0.1分別代表X違約而Y不違約的概率、Y違約而X不違約的概率。另外這里也分了4種情況,其中第四種情況就是同時違約,所以需要扣除以避免重復(fù)計算。
