Xiaott
2023-02-18 22:33為什么雙邊cva的近似估計(jì)不考慮存活率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-23 16:30
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同學(xué)你好,因?yàn)樾庞美?LGD*PD,而存活率=1-LGD,所以在近似計(jì)算的式子中實(shí)際是包含存活率的。
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追問
存活率是不是應(yīng)該是1-pd啊 不是1-LGD啊
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追答
是的
