??智慧
2023-02-18 22:40short a at the money call. 請(qǐng)問gamma是什么值呢? atm都是最大值,short position又是負(fù)值,所以這里的﹣?zhàn)畲笾祮幔?/h3>
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-20 10:23
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同學(xué)你好,long call 和put的gamma都是正的,short call 和put的gamma都是負(fù)的。所以short ATM call 的gamma是負(fù)的最多,絕對(duì)值最大。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
