薛同學(xué)
2023-02-18 23:09這里 在計(jì)算 的 時(shí)候 沒有 考慮 百分號(hào) ，計(jì)算完成 以后 是不是 應(yīng)該 考慮 百分號(hào) 啊 ？答案 應(yīng)該 是 1287.31吧 。如果 一開始 直接 帶 百分號(hào) 計(jì)算的 話 ，答案 就是 1287.31
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-19 21:39
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同學(xué)你好，在variance swap的計(jì)算中，標(biāo)準(zhǔn)差請(qǐng)忽略百分號(hào)。因?yàn)関ariance swap的定價(jià)就是約定不帶入%的計(jì)算出來的。否則會(huì)差100倍
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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