趙同學(xué)
2023-02-19 00:49您好,老師這里說(shuō)做空100%正好形成對(duì)沖的原因是因?yàn)閒orward的delta是1的原因嗎
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-02-20 10:29
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同學(xué)你好,這題的hedge ratio是要超過(guò)100%。如果不看空EUR,那么100%的對(duì)沖比例就可以了,但因?yàn)楝F(xiàn)在看空了EUR,那么對(duì)一點(diǎn)EUR的空頭倉(cāng)位可以預(yù)期獲得額外的EUR貶值的收益。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
