Joe
2023-02-19 07:27老師,2022mockA圖中的statement 1為什么對(duì)?statement 2為什么錯(cuò)?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-02-20 10:39
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同學(xué)你好,
Statement 1:VIX futures curve遠(yuǎn)期升水說(shuō)明VIX期貨的價(jià)格越接近到期日價(jià)格越低。那么,我以現(xiàn)在的遠(yuǎn)期價(jià)格買(mǎi)入VIX,然后隨著離到期日越來(lái)越近,futures價(jià)格下降,我會(huì)遭受roll down losses。沒(méi)錯(cuò)
Statement 2: VIX option比VIX futures便宜,這是錯(cuò)的。VIX option是要期權(quán)費(fèi)的,而VIX futures只需要保證金(這個(gè)還是屬于自己的錢(qián)),并沒(méi)有費(fèi)用支出。
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