Joe
2023-02-19 07:27老師，2022mockA圖中的statement 1為什么對？statement 2為什么錯？
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1個回答
開開助教
2023-02-20 10:39
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同學你好，
Statement 1:VIX futures curve遠期升水說明VIX期貨的價格越接近到期日價格越低。那么，我以現(xiàn)在的遠期價格買入VIX，然后隨著離到期日越來越近，futures價格下降，我會遭受roll down losses。沒錯
Statement 2: VIX option比VIX futures便宜，這是錯的。VIX option是要期權費的，而VIX futures只需要保證金（這個還是屬于自己的錢），并沒有費用支出。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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