長同學(xué)
2023-02-19 14:45為什么第八題，Expectedloss折現(xiàn)的時(shí)候用的是表格里discount-factor而不是二叉樹的加權(quán)平均spot-rate啊
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-20 16:17
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同學(xué)你好，
因?yàn)橛?jì)算Expected loss的時(shí)候已經(jīng)考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素在里面，所以折現(xiàn)的時(shí)候不再二次重復(fù)考慮風(fēng)險(xiǎn)，直接用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)。而二叉樹上的利率都是風(fēng)險(xiǎn)利率。
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