王同學(xué)
2023-02-19 18:56老師能再解釋一下Cvar的含義嗎
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-22 11:54
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你好,CVaR是條件在險(xiǎn)價(jià)值,即如果超出VaR值,產(chǎn)生的平均損失是多少。
CVaR有時(shí)也稱為預(yù)期的尾部損失或預(yù)期的缺口,即顯著性水平的分位點(diǎn)左邊的所有損失的算數(shù)平均值。
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