趙同學(xué)
2023-02-19 20:34您好請(qǐng)問一下圖里這句話怎么理解呀
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-21 11:40
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同學(xué)你好，普通的forward到期時(shí)需要實(shí)際交割外匯的，一個(gè)1m的USD forward，到期時(shí)short方是需要把1m的USD按遠(yuǎn)期匯率還給long方的。而NDF到期時(shí)沒有外匯本金的交付，而是現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)。所以，即使發(fā)生違約的情況，也不會(huì)是不支付本金，而是不支付結(jié)算差價(jià)。credit risk較低。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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