黃同學(xué)
2023-02-19 21:50這里的近似,就是默認(rèn)了c和p的存活率都是1了嗎?
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-23 16:34
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同學(xué)你好,近似計(jì)算并不是默認(rèn)雙方的存活率都是1了,而我們需要知道的是:信用利差=LGD*PD,也就是我們將非近似計(jì)算公式中LGD*PD用信用利差來(lái)替換了,才得到的一個(gè)近似計(jì)算公式。但這并不說(shuō)明存活率一定是1。相反如果存活率都是1,那么也就說(shuō)明雙方的LGD都是0,也就沒(méi)有信用利差了,顯然不可能。
