勞同學(xué)
2018-11-07 21:59第55題，surplus at risk的均值計(jì)算，梁老師講的是算surplus的變動(dòng)，但是講義上的算法是直接算surplus而不是算變動(dòng)，這道題因?yàn)槭琴Y產(chǎn)負(fù)債相等所以做出的答案一樣，但是到底以哪個(gè)算法為準(zhǔn)？?jī)蓚€(gè)算法明明不一樣呀。還有就是，如果問題要求的是surplus value，那這是指的surplus at risk么？謝謝！
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-08 18:26
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同學(xué)你好，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)之前是有爭(zhēng)議的，我們和協(xié)會(huì)溝通之后得到的結(jié)果是A(1+r)的做法是正確的。
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追問
那surplus value指的是surplus at risk嗎？
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追答
同學(xué)你好，不是的，surplus value表示的是asset-liability，surplus at risk表示的是對(duì)于asset-liability這個(gè)值求var，所以是不一樣的。
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