雞同學(xué)
2023-02-20 03:20老師 能幫我回答一下追問里的問題嗎?之前的我點(diǎn)贊并且采納了,我怕這個(gè)追問會(huì)被系統(tǒng)過濾掉。
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-20 09:34
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同學(xué)你好,題目本身是有問題的,基于看漲期權(quán)的特征,執(zhí)行價(jià)格不會(huì)高于市場價(jià)格而且高出這么多。同時(shí)發(fā)行權(quán)證之后由于股票發(fā)行數(shù)量的增加,股價(jià)會(huì)下降,這就更不符合條件的設(shè)定。一般我們?cè)诳荚囍?,只需要記住變換后的公式即可:
權(quán)證的價(jià)格 = N/(N+W)*call value,股價(jià)下降幅度 =W/(N+W)*call value。
