沈同學(xué)
2018-11-07 23:34算連續(xù)兩年的違約率為什么不是第一年違約加上第一年不違約第二年違約 兩種情況?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-08 17:41
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可以。我看了你第一題的計(jì)算方式,也是可以的。
這種計(jì)算違約概率的問題,不僅僅只有一種方法的。但不同的方法之間可能存在些許的誤差。
只是用指數(shù)模型會(huì)更快一點(diǎn),可以直接求2年的情況。
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追問
可是第二題用這種方法就不行了
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追答
7%+(1-7%)*7%=13.5%是可以的呀
