梁同學(xué)
2023-02-20 10:382022mock B 本題選最合適的duration match 組合,方法是在滿足asset value大于等于 pv of liability,且資產(chǎn)convexity大于負債convexity的情況下,優(yōu)選選擇bpv最接近的,其次選擇convexity大于liability且最小的組合。本題中選擇c是因為和a比,c的bpv最接近?
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-21 08:55
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同學(xué),早上好。
我們看到負債的BPV是173355,資產(chǎn)組合BC是更貼近負債的,因此A組合排除,而B組合的凸性是小于負債凸性的,因此不合適。
加油,祝你順利通過考試~
