愛同學
2023-02-20 11:24為什么利率波動性的增加，也會改變foward（4，1）呢？我理解中軸線上的點應該是不受波動率影響的呀？
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1個回答
Danyi助教
2023-02-20 17:30
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同學你好，
波動率改變不影響forward rate，這里看到的二叉樹上的值跟forward rate不一樣是因為利率二叉樹通常是計算機軟件生成的，還會經(jīng)過一定的校準。所以考試中二叉樹都是會直接給出來的，不用過于擔心，掌握構建思路即可。
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追問
所以波動率10%和20%的時候，forwardrate的改變，是因為兩次校正結果不一樣而產生的差異是嘛？
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追答
是的哦，理解正確
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