劉同學(xué)
2023-02-20 13:01這個(gè)題目，1.為什么p小于阿爾法取值1，p大于等于阿爾法取值0？2.為什么p小于阿爾法就是第一類錯(cuò)誤，葉可能不是錯(cuò)誤??？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-02-21 16:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供板書信息！~
這個(gè)題目問的是“一類錯(cuò)誤的概率（顯著性水平）”，只不過乘以了抽樣次數(shù)，將一類錯(cuò)誤的概率這個(gè)相對(duì)數(shù)值變?yōu)榱私^對(duì)數(shù)值（30x顯著性水平）
1.
老師在板書中使用的Y，它是一個(gè)“dummy variable”，稱為“啞變量”或者“虛擬變量”。Y只有兩種取值，例如，反映文化程度的虛擬變量可取為：1:本科學(xué)歷；0：非本科學(xué)歷。
在截圖中，Y=1和Y=0表示假設(shè)檢驗(yàn)的所有結(jié)果：“拒絕”和“不拒絕”原假設(shè)。以顯著性水平為benchmark，做出一下判斷：
p-value小于顯著性水平，拒絕原假設(shè)，Y=1
p-value大于等于顯著性水平，不拒絕原假設(shè)，Y=0
2.
顯著性水平的定義是：當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，拒絕原假設(shè)。這里有“前提假設(shè)：原假設(shè)為真”
由于這個(gè)題目直接用“顯著性水平”作為基準(zhǔn)和p-value比較，只要p-value小，就拒絕原假設(shè)，也就犯了一類錯(cuò)誤
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