雞同學(xué)
2023-02-20 13:30為什么我這種方法不行，是因?yàn)轭}目是半年付息一次嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-20 14:45
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同學(xué)你好，問(wèn)題出在計(jì)算價(jià)格的公式并不是線性的，而是非線性的。因?yàn)橐荒昶诹阆膬r(jià)格是p=100/(1+r1)，而三年期零息債券的價(jià)格是p=100/(1+r3)^3。只能說(shuō)利率可以用線性插值法，但價(jià)格不能用線性的方法。
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