張同學(xué)
2018-11-08 08:33第十三題，為什么是x w z？？y點(diǎn)為什么不在efficient frontier上？bond不是算risk free嗎？？ 而且就算是x w z， 為什么不選A？？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-11-08 09:19
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同學(xué)你好， 有效前沿是指最小方差組合X上面的那一段曲線，而且這段曲線是凹的（concave），因?yàn)樵谕瑯拥娘L(fēng)險(xiǎn)情況下肯定可以找到比Y更好的收益，其次這個(gè)題目你無論從風(fēng)險(xiǎn)還是收益都可以看出是W,比如有風(fēng)險(xiǎn)很大的股票和債券，你全部買債券，只買了一點(diǎn)點(diǎn)股票，你不能說因?yàn)閭菬o風(fēng)險(xiǎn)的，我的投資組合風(fēng)險(xiǎn)和股票的風(fēng)險(xiǎn)一樣大，在這個(gè)題目里面，債券和股票是相互獨(dú)立的，因此請參考組合的方差計(jì)算公式 w1sigma1+w2sigma2
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追問
這樣的話，第十三題，x w z不該都include在efficient frontier里面嗎，那為什么選c不選a？
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追答
同學(xué)你好，你的追問其實(shí)是英語的語法理解有誤了，題目問你的是包括并且between。 所以你要選擇更廣的X 和Z。
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