AliceZhou
2023-02-20 20:09老師,能在講一下θ>0這個(gè)特例嗎?是我long了一個(gè)European put option然后希望時(shí)間過快一點(diǎn)嗎?然后怎么就theta大于0了
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-22 15:25
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同學(xué)你好,正的theta表示時(shí)間的流逝對(duì)你是有利的,對(duì)于深度實(shí)值的歐式看跌期權(quán)隨著時(shí)間臨近就到了行權(quán)的日子,行權(quán)就能夠拿到錢,對(duì)于投資者來說時(shí)間流逝對(duì)于他是有利的,所以theta大于0
