歡同學(xué)
2023-02-20 22:03風(fēng)險(xiǎn)因子直接指的是希臘字母還是六個(gè)影響期權(quán)的因素？D分紅算不算風(fēng)險(xiǎn)因子？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-21 11:41
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同學(xué)你好
風(fēng)險(xiǎn)因子直接指的是希臘字母還是六個(gè)影響期權(quán)的因素
D分紅不算風(fēng)險(xiǎn)因子
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追問
您沒回答我的第一個(gè)問題?。匡L(fēng)險(xiǎn)因子是希臘字母？還是希臘字母反應(yīng)的幾大因素
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追問
在排除TKD后，風(fēng)險(xiǎn)因子是利率、價(jià)格、波動(dòng)率？還是rho、delta、gamma、Vega？
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追答
同學(xué)你好，風(fēng)險(xiǎn)因子有delta\gamma\vega\rho,theta不屬于風(fēng)險(xiǎn)因子，因?yàn)闀r(shí)間總是會(huì)流逝的，不管有沒有做風(fēng)險(xiǎn)管理，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值都會(huì)下降。
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追問
那就說明風(fēng)險(xiǎn)因子是指的希臘字母本身，OK，謝謝
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追答
不客氣
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