TTER
2023-02-20 22:12想問下這里roll return雖然是復(fù)數(shù),但spot價(jià)格是不是上漲也賺錢了啊
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jeff助教
2023-02-21 13:07
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同學(xué)你好,是的,這里price return是正數(shù)
謝謝
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回復(fù)TTER:price return就是期貨價(jià)格變化帶來的回報(bào)。rolling return是轉(zhuǎn)倉帶來的回報(bào)。 兩者在數(shù)值上沒有什么絕對關(guān)系。前者是之前的價(jià)格跟現(xiàn)在的價(jià)格比。后者是接近現(xiàn)在的價(jià)格跟未來的價(jià)格比較。 -
回復(fù)Jeff:那可以得出結(jié)論說price return和roll return是負(fù)相關(guān)的嗎?
