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2023-02-20 22:20為什么這一題,close to expiry的gamma大呢?(是10天的gamma大于90天gamma的意思嗎)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-21 11:40
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同學(xué)你好,是越臨近到期日,gamma越大,你可以看gamma公式,T趨向于0,gamma變得無窮大。
