雞同學
2023-02-21 05:06Bond_C如果把10.263%代進去計算得出PV=99.545,但是表格里報價100。按照老師的思路Bond_C不應該也是short嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-21 13:28
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同學你好,你做題很認真,單看這個資產(chǎn)確實計算出來是高估應該賣出,這道題不夠嚴謹。但是依靠組合進行套利,就是像老師視頻中講解的那樣。
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回復Lucia:我也思考了這個問題,但是會不會是因為只知道S2,并不知道S1,所以你第一年10沒法準確折現(xiàn)
