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2018-11-08 09:35為啥fat tail的分布計算出來的VRA會更小?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-11-08 13:13
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同學(xué)你好,你理解錯意思了,這個選項的意思是說極值理論建模的VaR會更大,相對原先的VaR模型,原先的VaR是too small 的
