歡同學
2023-02-21 10:591.既然theta跟gamma是上下正好相反,那能否得出theta call=theta put?2.long 的theta小于零,那short的theta就反過來一定大于零?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-21 13:47
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同學你好
1、看漲期權和看跌期權的Vega是相等的,但是得不出theta call=theta put
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追答
2、大多數(shù)期權的Theta都是小于0的,但有一個特例,是歐式實值看跌期權,該期權的Theta會大于0。long和short的結果是相反的。
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追問
long跟short的theta是圖形圍繞0上下對稱相反(類似gamma)還是怎么相反呢?如果是前者,那根本不需要非得ITM的put才是才大于0
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追答
同學你好,如果是long,我們用+表示買入,如果是short表示賣出,用-表示,圖像是相反的。
