雞同學(xué)
2023-02-21 11:38減去的($15.50×10/250)是時(shí)間價(jià)值嗎？是不是把期權(quán)價(jià)格減去10天的時(shí)間價(jià)值得出最終答案？我還是不理解這個(gè)公式的經(jīng)濟(jì)含義。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-21 13:18
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同學(xué)你好，這道題問的是在其他條件不變的情況下，十天之后的期權(quán)價(jià)值是多少，那么我們只需要考慮由于時(shí)間衰減導(dǎo)致期權(quán)下降的部分，期權(quán)價(jià)值隨著時(shí)間的消失而衰減，就是theta，把期權(quán)價(jià)格減去10天的時(shí)間價(jià)值得出最終答案。
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