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2023-02-21 21:581.圖中幾種不同的duration和convexity和maturity什么關(guān)系2.embedded option是什么意思？有什么特征，考試需要掌握什么？3.第二個圖平行，非平行指什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-02-22 15:41
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同學(xué)你好，
1、凸性是久期對于利率的一階導(dǎo)，期限越長，久期和凸性越大。
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2、embedded option是含權(quán)債券，需要掌握callable bond和putable bond的債券凸性特征
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追答
3、非平行移動表示利率變化幅度是不一樣的，比如一個漲2%，另外一個漲5%
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