陳同學(xué)
2023-02-21 23:37這里long-short為什么要保證durration不變?密卷上午的第4題好像也沒提要duration不變,對于long-short CDS。這個具體是文中哪里看出來的?
在考試時候怎么分辨?
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-24 10:17
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同學(xué),早上好。
這個在問題中有說明,問題中說明Discuss an appropriate long-short CDS strategy,并且這里僅給出了10年期的名義本金,需要據(jù)此求解5年期的名義本金。
其它一些題目中,會說明久期中性、多空策略下BPV匹配等,這種情況下就需要計算另一端的名義本金。
請【點贊】,祝你順利通過考試~
