鄭同學(xué)
2023-02-22 11:48老師,這里為什么不需要乘以權(quán)重,“可以通過組合的Contributions to spread duration與基準對比,來判斷出偏離程度,不需要計算出各自在組合中的權(quán)重來對比”????然后這里portfolio的spread久期跟benchmark不一致,不是違背了enhanced 方法要求spread久期 一致的要求嗎
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1個回答
Nicholas助教
2023-02-24 10:24
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同學(xué),早上好。
1. Contribution to spread dutaion已經(jīng)考慮了權(quán)重問題,會發(fā)現(xiàn)各自的Contribution to spread dutaion加總求和就是2.87;
2. 這里Corporate等偏離較大,應(yīng)該是主動投資策略,該策略不需要匹配主要風(fēng)險敞口。
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