GIN
2023-02-22 17:31請(qǐng)問(wèn)老師,為什么測(cè)量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)用VaR?用ES不是更謹(jǐn)慎嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-24 10:02
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是的,原來(lái)這個(gè)題目時(shí)按照實(shí)際的情況來(lái)做選擇的,但是現(xiàn)在我們計(jì)算絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)開(kāi)始使用es了,這個(gè)題目的答案是按照老的情況做的,你現(xiàn)在的這個(gè)選擇時(shí)對(duì)的。
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回復(fù)Crystal:但是答案解析說(shuō)的是資本配置開(kāi)始用ES,所以是選B或者D,沒(méi)有說(shuō)到A,應(yīng)該A更準(zhǔn)確吧?
