愛(ài)同學(xué)
2023-02-22 19:400.35%意思是之前沒(méi)有違約,當(dāng)期(第二期)違約的概率嗎?那POD2指代的 又是什么呢?不就是第一期沒(méi)違約,第二期違約的概率嗎。。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-02-23 09:23
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你好
POD2是聯(lián)合概率,不單是條件概率,應(yīng)該是P(當(dāng)期違約I之前沒(méi)有違約)× P(之前沒(méi)有違約概率)
前者就是hazard rate, 后者是前一期的POS
你寫(xiě)的那個(gè)條件概率是hazard Rate, 即之前沒(méi)有違約而當(dāng)期違約概率。
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追問(wèn)
POD2是聯(lián)合概率,不單是條件概率,應(yīng)該是P(當(dāng)期違約I之前沒(méi)有違約)× P(之前沒(méi)有違約概率)---嗯嗯,這個(gè)公式我知道的,但是怎么把它翻譯成更直白的話去理解呢。。
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追答
嗯嗯
你想條件概率中存在條件,那么使用時(shí)就一定要考慮條件本身發(fā)生的概率啊,所以計(jì)算時(shí)要乘上這個(gè)條件本身發(fā)生的概率
