愛(ài)同學(xué)
2023-02-23 10:25第二問(wèn),問(wèn)LGD的時(shí)候,是按照問(wèn)LGD(%)還是LGD($)去算呢?如果exposure不一樣,答案可能就不一樣。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-23 11:44
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同學(xué)你好,
通過(guò)第一題可以計(jì)算出:expected exposure for both Bond I and Bond II is 100 + 5 = 105.
兩個(gè)債券的exposure是一樣的,所以無(wú)論是百分比還是金額得出的結(jié)果都是一樣的。
要根據(jù)具體的題目進(jìn)行分析判斷,如果有題目?jī)蓚€(gè)債券exposure不一樣的情況發(fā)生時(shí),題目會(huì)明確告訴你求哪一種形式,這一點(diǎn)不需要過(guò)多的擔(dān)心,考試不會(huì)出模棱兩可的題目。
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