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2023-02-23 12:40看跌期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性下的執(zhí)行概率和Δ分別是什么
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-26 22:56
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同學(xué)你好
看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性下的執(zhí)行概率是N(d1)
Δ=-N(d2)
對(duì)于看跌期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性下的執(zhí)行概率和Δ我們并不研究,考試也沒(méi)有這一塊的考點(diǎn),不要求掌握。
