嬋同學
2023-02-23 13:42EE不就是監(jiān)管所說的EPE嗎,為什么又說EPE是EE的平均值?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Shawn
2023-02-23 17:00
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同學你好,EE和EPE的最大區(qū)別在于:EE是每個時間點的值,也就是說每個時間點的所以風險敞口進行加權平均得到每個時間點的EE。而EPE是整個時間段的EE的加權平均值,也就是說將計算出來的各個時間點的EE進行加權平均進一步得到EPE。所以EE在每個時間點都有,而EPE在整個時間段內只有這一個數值。
