錢同學(xué)
2018-11-08 14:22我想請(qǐng)問一下老師，在做習(xí)題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有些要求使用雙尾參數(shù)（eg.z=1.96)，但大部分使用單尾(eg.z=1.65 or z=2.33). 我的問題是這應(yīng)該如何判斷用雙尾參數(shù)還是單尾參數(shù)？ 謝謝
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-08 18:09
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同學(xué)你好
在做習(xí)題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有些要求使用雙尾參數(shù)（eg.z=1.96)，但大部分使用單尾(eg.z=1.65 or z=2.33). 我的問題是這應(yīng)該如何判斷用雙尾參數(shù)還是單尾參數(shù)？
FRM當(dāng)中可以分為這么幾種，如果實(shí)在不理解，就記憶
VaR計(jì)算中要用單尾
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中回測(cè)，要用雙尾
假設(shè)檢驗(yàn)中，可以是單尾還是雙尾，需要具體看
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謝謝回復(fù)
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