GIN
2023-02-23 19:06請(qǐng)問老師,究竟是一致性包含譜風(fēng)險(xiǎn),還是譜風(fēng)險(xiǎn)包含一致性?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-24 10:10
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其實(shí)不能這么說,一致性是判別標(biāo)準(zhǔn),普風(fēng)險(xiǎn)是測(cè)量方法。一般來講,應(yīng)該是一致性的要求更嚴(yán)格,比如var和es都是普風(fēng)險(xiǎn)度量方法,但是只有es是滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的。
