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2023-02-24 09:04implied volatility和volatility有什么區(qū)別嘛?為什么多了一個(gè)implied 呢?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-26 17:04
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同學(xué)你好,implied volatility是根據(jù)BSM模型,已經(jīng)T,r,X,C/P,S這些數(shù)據(jù)倒推出來(lái)的σ,volatility是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的。
